Tsallis Entropy Weight Optimization는 2016-10-21부터 2026-10-02까지 연 +17.8%로 불었고, 최악의 낙폭은 -19.0%(낙폭 보통)였습니다. 다시 돌린 전략 27개 중 낙폭이 얕은 순으로 7번째입니다.
| 최대 낙폭 | -19.0% |
|---|---|
| 연환산 수익률(CAGR) | +17.8% |
| Sharpe | 1.02 |
| 누적 수익률 | +411.3% |
| 같은 기간 S&P 500(SPY) | +321.2% |
| 수익÷낙폭 | 0.94 |
| 기간 | 2016-10-21 – 2026-10-02 (9.9 년) |
| 위험 구간 | 낙폭 보통 |
| 낙폭 순위 | 7 / 27 |
$10,000 에서 시작한 자산곡선 (점선은 SPY).
고점 대비 가장 크게 떨어진 폭은 -19.0%입니다. $10,000 계좌라면 그 시점에 약 $8,096까지 내려갔다가 회복했다는 뜻입니다. CAGR +17.8%는 9.9년 동안 시작 금액을 끝 금액으로 복리로 잇는 연 수익률이고, 수익÷낙폭 0.94는 최악의 손실 1%p 당 연 수익률을 얼마나 얻었는지를 보여 줍니다. CAGR 하나가 아니라 이 두 숫자를 함께 비교하세요.
2026-10-04에 이 전략의 현재 코드로 과거 가격에 다시 돌린 결과입니다 — Maximum Entropy Portfolio Selection을(를) 체계적으로 구현한 전략입니다. 새 데이터로 다시 돌리면 숫자가 바뀝니다. 규칙은 해설 글에 있습니다.
이 전략은 AI 트레이딩 리그에서도 페이퍼로 관측 중입니다
고지. 백테스트는 과거 데이터에 대한 가상 시뮬레이션입니다. 실제 거래의 모든 비용을 담지 않으며 실거래 결과가 아니고 미래 수익을 보장하지 않습니다. 교육용 리서치이며 투자 조언이 아닙니다.