여기 있는 전략은 모두 현재 코드로 과거 가격에 다시 돌린 결과이며, 최대 낙폭이 얕은 것부터 깊은 순으로 정리했습니다. 같은 연 수익률이라도 낙폭이 50%인 전략과 15%인 전략은 다른 위험이므로 낙폭을 먼저 두고 수익÷낙폭 비율을 옆에 둡니다. 중간에 거래가 멈췄거나 결과가 없거나 기간이 3년이 안 되는 백테스트는 연환산 수익률이 부풀려 보이므로 싣지 않습니다.
| # | 전략 | 최대 낙폭 | 위험 구간 | 연환산(CAGR) | 샤프 | 수익÷낙폭 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mega-Cap Price Acceleration and Quality Engine | -14.0% | 낙폭 낮음 | +15.6% | 1.33 | 1.11 | 2016–2026 |
| 2 | Tactical ETF Regime Switcher | -14.6% | 낙폭 낮음 | +35.9% | 1.56 | 2.46 | 2020–2026 |
| 3 | Tactical Index Acceleration | -14.7% | 낙폭 낮음 | +17.2% | 1.11 | 1.17 | 2016–2026 |
| 4 | Asymmetric Sharpe Perpetual Corridor | -16.8% | 낙폭 보통 | +18.6% | 1.17 | 1.11 | 2020–2026 |
| 5 | Canary-Signaled Tactical ETF Strategy | -16.9% | 낙폭 보통 | +4.5% | 0.46 | 0.27 | 2016–2026 |
| 6 | Vigilant Leveraged Trend Rotation | -18.6% | 낙폭 보통 | +10.7% | 0.82 | 0.57 | 2016–2026 |
| 7 | Tsallis Entropy Weight Optimization | -19.0% | 낙폭 보통 | +17.8% | 1.02 | 0.94 | 2016–2026 |
| 8 | Volatility Managed Index Portfolio | -19.6% | 낙폭 보통 | +11.9% | 0.82 | 0.61 | 2016–2026 |
| 9 | Systematic Option Collar | -21.5% | 낙폭 보통 | +18.3% | 1.06 | 0.85 | 2016–2026 |
| 10 | Dynamic Factor Strength Strategy | -24.1% | 낙폭 보통 | +17.9% | 0.97 | 0.74 | 2016–2026 |
| 11 | Tactical Leveraged Trend Rotation | -25.4% | 낙폭 큼 | +17.8% | 0.81 | 0.7 | 2016–2026 |
| 12 | The Turtle Tactical Trend System | -25.5% | 낙폭 큼 | +15.8% | 0.77 | 0.62 | 2016–2026 |
| 13 | Quarter-Hour Microstructure Flow | -26.9% | 낙폭 큼 | +18.9% | 1.01 | 0.7 | 2019–2026 |
| 14 | Same-Weekday Return Continuation | -27.0% | 낙폭 큼 | +12.9% | 0.66 | 0.48 | 2016–2026 |
| 15 | Velocity Strength Filter | -27.4% | 낙폭 큼 | +17.6% | 0.84 | 0.64 | 2016–2026 |
| 16 | Intraday Opening Range Breakout | -30.9% | 낙폭 큼 | +35.3% | 1.06 | 1.14 | 2016–2026 |
| 17 | Tactical Gearing System | -31.0% | 낙폭 큼 | +17.0% | 0.9 | 0.55 | 2016–2026 |
| 18 | Asymmetric Trend-Following System | -33.4% | 낙폭 큼 | +12.1% | 0.63 | 0.36 | 2016–2026 |
| 19 | Return Stacking with Capital-Efficient Overlays | -33.5% | 낙폭 큼 | +43.7% | 1.17 | 1.3 | 2016–2026 |
| 20 | Fifty-Two Week High Leaderboard | -34.5% | 낙폭 큼 | +15.8% | 0.72 | 0.46 | 2016–2026 |
| 21 | Growth-Value Style Selection | -35.0% | 낙폭 큼 | +29.6% | 0.97 | 0.85 | 2016–2026 |
| 22 | Gross Profitability and Price Acceleration | -36.6% | 낙폭 매우 큼 | +17.4% | 0.78 | 0.48 | 2016–2026 |
| 23 | Kaufman Efficiency Index Strategy | -48.6% | 낙폭 매우 큼 | +23.5% | 0.82 | 0.48 | 2016–2026 |
| 24 | Faber Ivy Amplified Leaderboard | -49.6% | 낙폭 매우 큼 | +51.7% | 1.01 | 1.04 | 2016–2026 |
| 25 | Leveraged Dual Momentum ETF | -57.2% | 낙폭 매우 큼 | +38.5% | 0.89 | 0.67 | 2018–2026 |
| 26 | Crypto Multi-Asset Momentum & Trend System | -58.1% | 낙폭 매우 큼 | +43.2% | 0.94 | 0.74 | 2020–2026 |
| 27 | Realized Skewness Lottery Demand | -66.8% | 낙폭 매우 큼 | +18.0% | 0.66 | 0.27 | 2019–2026 |
2026-10-04 재실행.
최대 낙폭은 직전 고점에서 가장 크게 떨어진 폭으로, 그 전략을 들고 있었다면 견뎌야 했던 손실의 크기입니다. 연환산 수익률(CAGR)은 시작 금액을 끝 금액으로 복리로 잇는 연 수익률입니다. 수익÷낙폭은 두 숫자를 나눈 값이라, 연 15%를 벌며 최악에 15% 떨어진 전략은 1.0, 연 30%를 벌며 60% 떨어진 전략은 0.5 가 됩니다. 샤프는 일상적인 등락 대비 수익입니다. 백테스트는 과거 가격에 규칙을 적용해 본 시뮬레이션이므로 미래 예측이 아니라 그 규칙이 어떻게 움직였는지에 대한 근거로 읽어 주세요. 위험 구간은 최대 낙폭 기준으로 15% 이하 낮음, 25% 이하 보통, 35% 이하 큼, 그 이상 매우 큼으로 나눴습니다.
고지. 백테스트는 과거 데이터에 대한 가상 시뮬레이션입니다. 실제 거래의 모든 비용을 담지 않으며 실거래 결과가 아니고 미래 수익을 보장하지 않습니다. 교육용 리서치이며 투자 조언이 아닙니다.