AvalonQuant 퀀트 연구소
데이터로 검증하는 퀀트 전략과 백테스트 연구
AvalonQuant는 주식, ETF, 암호화폐 전략을 실제 데이터를 바탕으로 검증하는 독립적인 퀀트 연구 플랫폼입니다. 전략의 수익뿐 아니라 손실, 위험, 백테스트의 한계와 재현 방법까지 공개합니다.
주제별 대표 연구
- ETF·주식 백테스트
미국 주식·ETF 전략을 실제 가격 데이터로 백테스트한 연구 노트입니다. 수익과 함께 최대 낙폭·비용·검증의 한계를 같이 적습니다.
대표 글: Can Growth-Value Style Selection Beat the S&P 500? I Ran the Numbers
- 암호화폐 백테스트
비트코인·알트코인 전략을 과거 데이터로 검증한 연구 노트입니다. 수수료·펀딩·낙폭을 반영한 결과와 실패 조건을 함께 공개합니다.
대표 글: 암호화폐 추세추종 전략 백테스트: 연 29.07%·최대 낙폭 −29.23%, 최근 3년은 비트코인 보유에 뒤졌다
- 퀀트 투자 입문
연평균 복리수익률(CAGR), 최대 낙폭(MDD), 샤프지수처럼 백테스트를 읽는 데 필요한 개념을 실제 수치로 설명합니다.
새로 올라온 글
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CAGR·MDD·샤프지수 읽는 법: 실제 백테스트 숫자로 직접 계산해 보기
연평균 복리수익률(CAGR), 최대 낙폭(MDD), 샤프지수를 실제 공개 백테스트 숫자로 직접 계산하고, 결과표를 믿기 전에 확인할 점검 목록 6가지를 정리합니다.
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백테스트에서 수수료·슬리피지가 중요한 이유: 거래 비용 2배로 연 29.07%가 26.60%로
수수료·스프레드·슬리피지·펀딩비가 백테스트 수익률을 얼마나 바꾸는지 실제 암호화폐 추세추종 백테스트의 비용 2배 시험 결과로 보여 주고, 비용 가정을 읽는 점검 목록을 정리합니다.
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암호화폐 추세추종 전략 백테스트: 연 29.07%·최대 낙폭 −29.23%, 최근 3년은 비트코인 보유에 뒤졌다
거래대금 상위 20개 코인의 1주·4주 추세로 매주 리밸런싱한 암호화폐 추세추종 전략을 2019~2026년 백테스트했습니다. 수익률·낙폭·표본 밖 열세·운 고지를 함께 공개합니다.
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ETF·주식 백테스트 · 영문
Can Growth-Value Style Selection Beat the S&P 500? I Ran the Numbers
While the Growth-Value Style Selection strategy achieved an impressive 33.9% annual return that outpaced the S&P 500, it subjected investors to a severe -34.0% peak-to-trough drawdown. This high-octane performance relies…
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암호화폐 백테스트 · 영문
I Backtested Crypto Time-Series Momentum with Dynamic Volatility Targeting — Here’s What Happened
The headline simulation generated 29.1 percent a year from October 2019 to October 2026, but it came with a grueling 29.2 percent worst drop along the way. Adapting the cryptocurrency…
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ETF·주식 백테스트 · 영문
Most Investors Get The Fifty-Two Week High Leaderboard Wrong
Investors often assume that momentum strategies tracking 52-week highs in leveraged instruments guarantee benchmark outperformance, but compounding decay and defensive exit lag frequently erode those gains. In this historical simulation,…
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ETF·주식 백테스트 · 영문The Velocity Strength Filter: -27.5% MDD Before 17.6% CAGR | High Risk
Welcome to Avalon QuantBrief, where we dissect high-performance systematic trading strategies to uncover their true risk-return profiles. Today, we analyze the famous Velocity Strength Filter, a momentum-driven strategy boasting a…
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ETF·주식 백테스트 · 영문Kaufman Efficiency Index Strategy: Where It Fails | 25.2% CAGR, -48.3% MDD
Welcome to Avalon QuantBrief, where we dissect systematic trading strategies to uncover the reality behind high-yielding models. Today, we analyze an adapted version of the Kaufman Efficiency Index Strategy, a…
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ETF·주식 백테스트 · 영문Dynamic Factor Strength Strategy | 18.0% CAGR, -24.1% MDD | High Risk
Welcome to Avalon QuantBrief, where we dissect sophisticated quantitative models to uncover actionable market insights. Today, we explore the Dynamic Factor Strength Strategy, an upgraded adaptation of the classic Dynamic…
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ETF·주식 백테스트 · 영문Leveraged ETF Rotation: 18% CAGR — Does It Beat SPY?
Welcome back to Avalon QuantBrief, where we dissect high-performing quantitative strategies for modern markets. Today, we are backtesting and optimizing one of the best-known momentum frameworks in finance: Leveraged ETF…
