내린 전략

검토 뒤 공개 전략 목록에서 내린 전략과 내린 이유입니다. 내린 결과가 조용히 잊히지 않도록 이 목록을 남겨 둡니다. 좋아 보였다가 검증에서 떨어진 전략도 기록의 일부입니다.

• Canary-Signaled Tactical ETF Strategy — 2026-10-08 — 사후에 고른 레버리지 ETF 종목군: 공격 종목 8개 중 4개(SOXL·TECL·FNGU·BULZ)가 지난 10년의 승자였습니다. 사전 규칙 종목군(4대 지수 3배)으로 바꾸면 연복리 8.3%·위험조정 0.40으로 하한에 못 미칩니다.
• Vigilant Leveraged Trend Rotation — 2026-10-08 — 사후에 고른 섹터 ETF: 공격 종목에 지난 10년 최대 승자 중 하나인 SOXL(반도체 3배)이 있었습니다. 주요 지수 3배 ETF만 쓰면 위험조정이 0.33~0.40으로 S&P 500 보유(0.46)보다 낮고, 파라미터 주변값 강건성 검사도 통과하지 못했습니다.
• Tsallis Entropy Weight Optimization — 2026-10-06 — 사후 선택 종목군(지난 10년 승자 3배 ETF)이었습니다. 사전 선언한 지수 3배 ETF 5종으로는 연복리 11.75%·최대 낙폭 -32.58%로 벤치마크에 못 미칩니다.
• Faber Ivy Amplified Leaderboard — 2026-10-06 — 사후 선택 종목군(지난 10년 승자 3배 ETF)이었습니다. 사전 선언한 지수 3배 ETF 5종으로는 연복리 22.64%·최대 낙폭 -61.60%로 벤치마크에 못 미칩니다.
• Tactical Index Acceleration — 2026-10-06 — 2026-10-06 방법론 감사에서 라이브 모의 투자에서 빠져, 백테스트도 함께 내렸습니다.
• Asymmetric Trend-Following System — 2026-10-06 — 2차 방법론 감사: 사후에 고른 레버리지 ETF(SOXL)가 결과를 만들었습니다.
• Tactical Gearing System — 2026-10-06 — 2차 방법론 감사: 사후에 고른 레버리지 ETF(SOXL)가 결과를 만들었습니다.
• The Turtle Tactical Trend System — 2026-10-06 — 2차 방법론 감사: 사후에 고른 레버리지 ETF(SOXL)가 결과를 만들었습니다.
• Volatility Managed Index Portfolio — 2026-10-06 — 2차 방법론 감사: 사후에 고른 레버리지 ETF(SOXL)가 결과를 만들었습니다.
• Gross Profitability and Price Acceleration — 2026-10-06 — 2차 방법론 감사: 거래 종목군에 생존 편향이 있었습니다.
• Crypto Multi-Asset Momentum & Trend System — 2026-10-06 — 2차 방법론 감사: 거래 종목군에 생존 편향이 있었습니다.
• Tactical ETF Regime Switcher — 2026-10-06 — 2차 방법론 감사: 그날 알 수 없었던 당일 정보를 썼습니다(미래 정보 사용).
• Leveraged Dual Momentum ETF — 2026-10-06 — 2차 방법론 감사: 그날 알 수 없었던 당일 정보를 썼습니다(미래 정보 사용).
• Same-Weekday Return Continuation — 2026-10-06 — 2차 방법론 감사: 매매 수수료 0.1%/회를 반영하면 수익이 무너집니다.
• Asymmetric Sharpe Perpetual Corridor — 2026-10-06 — 2026-10-06 재심사에서 방법론 결함(정산 레버리지·수수료 기준·생존 편향 등)을 고친 뒤 편입 기준에 못 미쳤습니다.
• Nocturnal Equity Drift — 2026-10-06 — 2026-10-06 재심사에서 방법론 결함(정산 레버리지·수수료 기준·생존 편향 등)을 고친 뒤 편입 기준에 못 미쳤습니다.
• Mega-Cap Price Acceleration and Quality Engine — 2026-10-06 — 2026-10-06 재심사에서 방법론 결함(정산 레버리지·수수료 기준·생존 편향 등)을 고친 뒤 편입 기준에 못 미쳤습니다.
• Realized Skewness Lottery Demand — 2026-10-06 — 2026-10-06 재심사에서 방법론 결함(정산 레버리지·수수료 기준·생존 편향 등)을 고친 뒤 편입 기준에 못 미쳤습니다.
• Return Stacking with Capital-Efficient Overlays — 2026-10-06 — 2026-10-06 재심사에서 방법론 결함(정산 레버리지·수수료 기준·생존 편향 등)을 고친 뒤 편입 기준에 못 미쳤습니다.
• Quarter-Hour Microstructure Flow — 2026-10-06 — 2026-10-06 재심사에서 방법론 결함(정산 레버리지·수수료 기준·생존 편향 등)을 고친 뒤 편입 기준에 못 미쳤습니다.
• Systematic Option Collar — 2026-10-06 — 2026-10-06 재심사에서 방법론 결함(정산 레버리지·수수료 기준·생존 편향 등)을 고친 뒤 편입 기준에 못 미쳤습니다.
• Intraday Opening Range Breakout — 2026-10-06 — 2026-10-06 재심사에서 방법론 결함(정산 레버리지·수수료 기준·생존 편향 등)을 고친 뒤 편입 기준에 못 미쳤습니다.

목록에 남은 전략 (낙폭 낮은 순) · 전략 검토 방법

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