실험 두 개 비교

공통 기간에서 모두 100으로 시작하는 곡선, 지표는 각 실험 전체 기간의 엔진 계산값입니다.

비교할 수 있는 실험: RSI 30 매수, 52주 신고가 매수, 골든크로스, 영구 포트폴리오, 듀얼 모멘텀, 주식 60 채권 40, 셀 인 메이

유명 투자법 실험: 과거 데이터로 돌려 보니

투자법기간연평균 수익률최대 낙폭샤프SPY 연평균 / 낙폭
RSI 30 매수1993–20266.13%-47.17%0.4810.91% / -55.19%
52주 신고가 매수1993–20268.84%-38.44%0.7010.91% / -55.19%
골든크로스1993–202610.12%-33.72%0.7710.91% / -55.19%
영구 포트폴리오2000–20266.96%-16.89%0.999.08% / -55.19%
듀얼 모멘텀1998–20268.70%-33.72%0.638.73% / -55.19%
주식 60 채권 401993–20268.63%-32.20%0.8210.91% / -55.19%
셀 인 메이1993–20267.82%-33.72%0.6310.91% / -55.19%

종가로 판단해 다음 거래일 종가에 체결, 편도 비용 0.1%, 같은 기간 SPY 보유와 비교했습니다.

교육용 자료이며 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.