백테스트 리포트가 가장 먼저 내세우는 세 숫자입니다. 시작·끝 금액으로 CAGR을, 자산 값 목록을 붙여 넣으면 CAGR·최대 낙폭·변동성·샤프·칼마 비율을 계산합니다.
10,000이 8년 뒤 25,000이 되면 CAGR은 약 12.14%입니다. 10,000에서 13,100까지 월말 값 13개는 1년 누적 +31.00%, 최대 낙폭 −7.69%(10,400 → 9,600), 무위험 수익률 3%일 때 샤프 지수 약 1.64입니다.
CAGR은 돈이 얼마나 빠르게 불어났는지, 최대 낙폭은 고점에서 가장 깊게 떨어진 폭이 얼마였는지, 샤프 지수는 흔들림 한 단위당 얼마를 벌었는지를 말합니다. 첫 번째 숫자만 내세우는 백테스트는 들고 있는 동안의 고통을 설명하는 나머지 두 숫자를 빠뜨린 것입니다.
목록에는 시간 순서대로 한 줄에 하나씩 값을 붙여 넣습니다. 백테스트, 계좌 내역, 스프레드시트 열의 월말 잔고면 됩니다. 연간 기간 수는 기간 단위 숫자를 연 단위로 바꿉니다: 월별 값은 12, 주식 거래일은 252, 코인 일별 값은 365입니다. 무위험 수익률은 변동성으로 나누기 전에 뺍니다. 빼지 않는 곳과 맞추려면 0을 넣으세요.
연말 값이 100, 120, 90, 135라면 3년간 35% 늘었으므로 CAGR은 약 10.52%입니다. 120에서 90으로 떨어진 것이 최대 낙폭 −25%입니다. 연 수익률은 +20%, −25%, +50%로 평균 15%, 표준편차 약 37.7%이므로 무위험 수익률 0%일 때 샤프 지수는 약 0.40, 칼마 비율은 약 0.42입니다.
값이 적으면 대략적인 수치입니다. 1년치 월별 값으로 낸 샤프 지수는 1 넘게 틀릴 수도 있습니다. 월별 값은 그 달 안의 낙폭을 감추므로 일별 값으로 계산하면 보통 최대 낙폭이 더 깊게 나옵니다. 어떤 숫자도 그 값을 만든 백테스트의 비용·데이터 품질·과최적화에 대해서는 말해 주지 않습니다. 그 점은 백테스트 체크리스트로 확인하세요.
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