백테스트를 제대로 읽고, 직접 검증하는 법. AvalonQuant 는 유명 투자법과 자체 전략을 같은 엔진·같은 비용으로 수십 년치 과거 데이터에 다시 돌리고, 숫자와 함께 방법·표본 밖 결과·한계를 공개합니다. 백테스트·가상거래·실제 자금 기록은 구분합니다. 교육·공개 기록만 다루며 종목 추천·매매 신호·수익 보장은 없습니다.
백테스트·가상거래·실제 자금 기록이 각각 무엇을 말해 주는지, 기본 용어와 함께 익힙니다.
연평균 수익률, 최대 낙폭, 샤프 지수를 어떻게 계산하고 어떻게 비교하는지 직접 계산해 보며 익힙니다.
과최적화, 미래 참조, 생존 편향, 거래 비용처럼 백테스트를 부풀리는 흔한 실수와 확인 방법을 봅니다.
유명 투자법과 공개 전략을 같은 엔진·같은 비용으로 다시 돌린 결과를 규칙과 함께 읽습니다.
가상거래를 28일 이상 하고 체결이 한 건 이상 있어야 순위에 오릅니다. 그 전에는 성과 숫자 없이 여기에만 싣습니다. 며칠치 결과가 실적처럼 읽히지 않게 하려는 것입니다. 가상거래 관측을 멈춘 전략도 여기에 둡니다.
백테스트 = 과거 가격으로 돌린 시뮬레이션이며 실제 매매가 아닙니다.
| 투자법 | 기간 | 연평균 수익률 | 최대 낙폭 | 샤프 | SPY 연평균 / 낙폭 |
|---|---|---|---|---|---|
| RSI 30 매수 | 1993–2026 | 6.13% | -47.17% | 0.48 | 10.91% / -55.19% |
| 52주 신고가 매수 | 1993–2026 | 8.84% | -38.44% | 0.70 | 10.91% / -55.19% |
| 골든크로스 | 1993–2026 | 10.12% | -33.72% | 0.77 | 10.91% / -55.19% |
| 영구 포트폴리오 | 2000–2026 | 6.96% | -16.89% | 0.99 | 9.08% / -55.19% |
| 듀얼 모멘텀 | 1998–2026 | 8.70% | -33.72% | 0.63 | 8.73% / -55.19% |
| 주식 60 채권 40 | 1993–2026 | 8.63% | -32.20% | 0.82 | 10.91% / -55.19% |
| 셀 인 메이 | 1993–2026 | 7.82% | -33.72% | 0.63 | 10.91% / -55.19% |
종가로 판단해 다음 거래일 종가에 체결, 편도 비용 0.1%, 같은 기간 SPY 보유와 비교했습니다.
고지. 교육·리서치 목적의 지연 공개 분석입니다. 가상거래·시뮬레이션 결과는 실거래가 아니며 미래 결과를 보장하지 않습니다. 이 페이지의 어떤 내용도 투자 조언, 매매 신호, 카피트레이딩, 고객 자금 운용이 아닙니다.