여기서 칼마 비율은 CAGR 을 백테스트 전체 기간의 최대 낙폭으로 나눈 값입니다. 최악의 손실 1%p 로 연 수익률을 몇 %p 얻었는지를 뜻하며, 1 보다 크면 고점 대비 가장 크게 잃은 것보다 한 해에 더 많이 벌었다는 뜻입니다.
| # | 전략 | 최대 낙폭 | 위험 구간 | 연환산(CAGR) | 샤프 | 수익÷낙폭 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tactical ETF Regime Switcher | -14.6% | 낙폭 낮음 | +35.9% | 1.56 | 2.46 | 2020–2026 |
| 2 | Return Stacking with Capital-Efficient Overlays | -33.5% | 낙폭 큼 | +43.7% | 1.17 | 1.3 | 2016–2026 |
| 3 | Tactical Index Acceleration | -14.7% | 낙폭 낮음 | +17.2% | 1.11 | 1.17 | 2016–2026 |
| 4 | Intraday Opening Range Breakout | -30.9% | 낙폭 큼 | +35.3% | 1.06 | 1.14 | 2016–2026 |
| 5 | Mega-Cap Price Acceleration and Quality Engine | -14.0% | 낙폭 낮음 | +15.6% | 1.33 | 1.11 | 2016–2026 |
| 6 | Asymmetric Sharpe Perpetual Corridor | -16.8% | 낙폭 보통 | +18.6% | 1.17 | 1.11 | 2020–2026 |
| 7 | Faber Ivy Amplified Leaderboard | -49.6% | 낙폭 매우 큼 | +51.7% | 1.01 | 1.04 | 2016–2026 |
| 8 | Tsallis Entropy Weight Optimization | -19.0% | 낙폭 보통 | +17.8% | 1.02 | 0.94 | 2016–2026 |
| 9 | Systematic Option Collar | -21.5% | 낙폭 보통 | +18.3% | 1.06 | 0.85 | 2016–2026 |
| 10 | Growth-Value Style Selection | -35.0% | 낙폭 큼 | +29.6% | 0.97 | 0.85 | 2016–2026 |
| 11 | Dynamic Factor Strength Strategy | -24.1% | 낙폭 보통 | +17.9% | 0.97 | 0.74 | 2016–2026 |
| 12 | Crypto Multi-Asset Momentum & Trend System | -58.1% | 낙폭 매우 큼 | +43.2% | 0.94 | 0.74 | 2020–2026 |
| 13 | Tactical Leveraged Trend Rotation | -25.4% | 낙폭 큼 | +17.8% | 0.81 | 0.7 | 2016–2026 |
| 14 | Quarter-Hour Microstructure Flow | -26.9% | 낙폭 큼 | +18.9% | 1.01 | 0.7 | 2019–2026 |
| 15 | Leveraged Dual Momentum ETF | -57.2% | 낙폭 매우 큼 | +38.5% | 0.89 | 0.67 | 2018–2026 |
| 16 | Velocity Strength Filter | -27.4% | 낙폭 큼 | +17.6% | 0.84 | 0.64 | 2016–2026 |
| 17 | The Turtle Tactical Trend System | -25.5% | 낙폭 큼 | +15.8% | 0.77 | 0.62 | 2016–2026 |
| 18 | Volatility Managed Index Portfolio | -19.6% | 낙폭 보통 | +11.9% | 0.82 | 0.61 | 2016–2026 |
| 19 | Vigilant Leveraged Trend Rotation | -18.6% | 낙폭 보통 | +10.7% | 0.82 | 0.57 | 2016–2026 |
| 20 | Tactical Gearing System | -31.0% | 낙폭 큼 | +17.0% | 0.9 | 0.55 | 2016–2026 |
| 21 | Same-Weekday Return Continuation | -27.0% | 낙폭 큼 | +12.9% | 0.66 | 0.48 | 2016–2026 |
| 22 | Gross Profitability and Price Acceleration | -36.6% | 낙폭 매우 큼 | +17.4% | 0.78 | 0.48 | 2016–2026 |
| 23 | Kaufman Efficiency Index Strategy | -48.6% | 낙폭 매우 큼 | +23.5% | 0.82 | 0.48 | 2016–2026 |
| 24 | Fifty-Two Week High Leaderboard | -34.5% | 낙폭 큼 | +15.8% | 0.72 | 0.46 | 2016–2026 |
| 25 | Asymmetric Trend-Following System | -33.4% | 낙폭 큼 | +12.1% | 0.63 | 0.36 | 2016–2026 |
| 26 | Canary-Signaled Tactical ETF Strategy | -16.9% | 낙폭 보통 | +4.5% | 0.46 | 0.27 | 2016–2026 |
| 27 | Realized Skewness Lottery Demand | -66.8% | 낙폭 매우 큼 | +18.0% | 0.66 | 0.27 | 2019–2026 |
2026-10-04 재실행.
Tactical ETF Regime Switcher로 2.46입니다. 2020-09-18부터 2026-10-02까지 연 +35.9%, 최대 낙폭 -14.6%였습니다.
27개 중 7개입니다. 중앙값은 0.70입니다.
고지. 백테스트는 과거 데이터에 대한 가상 시뮬레이션입니다. 실제 거래의 모든 비용을 담지 않으며 실거래 결과가 아니고 미래 수익을 보장하지 않습니다. 교육용 리서치이며 투자 조언이 아닙니다.