샤프 지수는 전략의 초과 수익을 수익률의 변동성으로 나눈 값으로, 둘 다 연율로 맞춥니다. 최대 낙폭과는 다른 질문에 답합니다. 최악의 하락이 얼마나 깊었는지가 아니라, 얻은 수익에 비해 평소 등락이 얼마나 거칠었는지입니다.
샤프 = (연율 수익률 − 무위험 수익률) ÷ 연율 수익률 변동성
여기서 샤프 지수가 가장 높은 전략은 Tactical ETF Regime Switcher로 1.56이며, 연 +35.9%, 최대 낙폭 -14.6%입니다. 대략 단일 전략에서 1 이상이면 좋은 편이고, 긴 백테스트에서 2 이상은 드뭅니다. 짧은 기간의 아주 높은 값은 실력보다 운인 경우가 많습니다.
다시 돌린 전략 27개의 샤프 지수는 0.46에서 1.56 사이이고 중앙값은 0.90입니다. 값은 각 전략의 백테스트가 계산한 것입니다.
샤프 = (연율 수익률 − 무위험 수익률) ÷ 연율 수익률 변동성
여기서 샤프 지수가 가장 높은 전략은 Tactical ETF Regime Switcher로 1.56이며, 연 +35.9%, 최대 낙폭 -14.6%입니다. 대략 단일 전략에서 1 이상이면 좋은 편이고, 긴 백테스트에서 2 이상은 드뭅니다. 짧은 기간의 아주 높은 값은 실력보다 운인 경우가 많습니다.
다시 돌린 전략 27개의 샤프 지수는 0.46에서 1.56 사이이고 중앙값은 0.90입니다. 값은 각 전략의 백테스트가 계산한 것입니다.
고지. 백테스트는 과거 데이터에 대한 가상 시뮬레이션입니다. 실제 거래의 모든 비용을 담지 않으며 실거래 결과가 아니고 미래 수익을 보장하지 않습니다. 교육용 리서치이며 투자 조언이 아닙니다.