바이낸스 USDT 마진 무기한 선물만 거래하는 전략들입니다. 비트코인·이더리움과 거래량이 큰 주요 코인이 대상입니다. 코인은 24시간 거래되고 평소 하루 등락이 주가지수보다 몇 배 크기 때문에, 같은 규칙이라도 미국 ETF 에서보다 낙폭이 깊게 나오는 경우가 많습니다. 그래서 표는 낙폭이 가장 얕은 전략부터 시작하고, 연 수익률 옆에 수익÷낙폭 비율을 둡니다.
전략 4개. 최대 낙폭 중앙값 42.5%, CAGR 중앙값 18.7%. 낙폭이 가장 얕은 전략은 Asymmetric Sharpe Perpetual Corridor(-16.8%), 낙폭 대비 수익이 가장 높은 전략은 Asymmetric Sharpe Perpetual Corridor(수익÷낙폭 1.11)입니다.
전략 유형별: 모멘텀 로테이션 2, 장중·미시구조 1, 팩터 1.
점 하나가 전략 하나입니다. 왼쪽일수록 최악의 하락이 얕고, 위쪽일수록 연 수익률이 높습니다. 왼쪽 위가 적은 낙폭으로 수익을 낸 자리입니다.
| # | 전략 | 최대 낙폭 | 위험 구간 | 연환산(CAGR) | 샤프 | 수익÷낙폭 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asymmetric Sharpe Perpetual Corridor | -16.8% | 낙폭 보통 | +18.6% | 1.17 | 1.11 | 2020–2026 |
| 2 | Quarter-Hour Microstructure Flow | -26.9% | 낙폭 큼 | +18.9% | 1.01 | 0.7 | 2019–2026 |
| 3 | Crypto Multi-Asset Momentum & Trend System | -58.1% | 낙폭 매우 큼 | +43.2% | 0.94 | 0.74 | 2020–2026 |
| 4 | Realized Skewness Lottery Demand | -66.8% | 낙폭 매우 큼 | +18.0% | 0.66 | 0.27 | 2019–2026 |
2026-10-04 재실행.
Asymmetric Sharpe Perpetual Corridor입니다. 2020-03-28부터 2026-10-03까지 최악의 하락이 -16.8%, 연환산 수익률이 +18.6%였습니다.
Asymmetric Sharpe Perpetual Corridor입니다. 연 +18.6%를 최대 낙폭 -16.8%로 얻어 수익÷낙폭(칼마) 비율이 1.11입니다.
아닙니다. 전략의 현재 코드로 과거 가격에 다시 돌린 결과입니다. 백테스트는 실제 비용 일부를 담지 않으며 미래 수익을 예측하지 않습니다.
고지. 백테스트는 과거 데이터에 대한 가상 시뮬레이션입니다. 실제 거래의 모든 비용을 담지 않으며 실거래 결과가 아니고 미래 수익을 보장하지 않습니다. 교육용 리서치이며 투자 조언이 아닙니다.