미국에 상장된 주식과 ETF 를 거래하는 전략들입니다. TQQQ·UPRO 같은 3배 레버리지 지수 ETF 를 공격 자산으로, 국채·금·현금성 ETF 를 방어 자산으로 쓰는 경우가 많습니다. 대부분 추세나 모멘텀 신호로 공격·방어를 오가므로, 여기 적힌 낙폭은 레버리지 ETF 자체의 하락폭이 아니라 신호가 늦게 바뀐 만큼의 비용에 가깝습니다.
전략 23개. 최대 낙폭 중앙값 27.0%, CAGR 중앙값 17.6%. 낙폭이 가장 얕은 전략은 Mega-Cap Price Acceleration and Quality Engine(-14.0%), 낙폭 대비 수익이 가장 높은 전략은 Tactical ETF Regime Switcher(수익÷낙폭 2.46)입니다.
전략 유형별: 모멘텀 로테이션 11, 팩터 4, 추세 추종 4, 변동성 조절·헤지 3, 장중·미시구조 1.
점 하나가 전략 하나입니다. 왼쪽일수록 최악의 하락이 얕고, 위쪽일수록 연 수익률이 높습니다. 왼쪽 위가 적은 낙폭으로 수익을 낸 자리입니다.
| # | 전략 | 최대 낙폭 | 위험 구간 | 연환산(CAGR) | 샤프 | 수익÷낙폭 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mega-Cap Price Acceleration and Quality Engine | -14.0% | 낙폭 낮음 | +15.6% | 1.33 | 1.11 | 2016–2026 |
| 2 | Tactical ETF Regime Switcher | -14.6% | 낙폭 낮음 | +35.9% | 1.56 | 2.46 | 2020–2026 |
| 3 | Tactical Index Acceleration | -14.7% | 낙폭 낮음 | +17.2% | 1.11 | 1.17 | 2016–2026 |
| 4 | Canary-Signaled Tactical ETF Strategy | -16.9% | 낙폭 보통 | +4.5% | 0.46 | 0.27 | 2016–2026 |
| 5 | Vigilant Leveraged Trend Rotation | -18.6% | 낙폭 보통 | +10.7% | 0.82 | 0.57 | 2016–2026 |
| 6 | Tsallis Entropy Weight Optimization | -19.0% | 낙폭 보통 | +17.8% | 1.02 | 0.94 | 2016–2026 |
| 7 | Volatility Managed Index Portfolio | -19.6% | 낙폭 보통 | +11.9% | 0.82 | 0.61 | 2016–2026 |
| 8 | Systematic Option Collar | -21.5% | 낙폭 보통 | +18.3% | 1.06 | 0.85 | 2016–2026 |
| 9 | Dynamic Factor Strength Strategy | -24.1% | 낙폭 보통 | +17.9% | 0.97 | 0.74 | 2016–2026 |
| 10 | Tactical Leveraged Trend Rotation | -25.4% | 낙폭 큼 | +17.8% | 0.81 | 0.7 | 2016–2026 |
| 11 | The Turtle Tactical Trend System | -25.5% | 낙폭 큼 | +15.8% | 0.77 | 0.62 | 2016–2026 |
| 12 | Same-Weekday Return Continuation | -27.0% | 낙폭 큼 | +12.9% | 0.66 | 0.48 | 2016–2026 |
| 13 | Velocity Strength Filter | -27.4% | 낙폭 큼 | +17.6% | 0.84 | 0.64 | 2016–2026 |
| 14 | Intraday Opening Range Breakout | -30.9% | 낙폭 큼 | +35.3% | 1.06 | 1.14 | 2016–2026 |
| 15 | Tactical Gearing System | -31.0% | 낙폭 큼 | +17.0% | 0.9 | 0.55 | 2016–2026 |
| 16 | Asymmetric Trend-Following System | -33.4% | 낙폭 큼 | +12.1% | 0.63 | 0.36 | 2016–2026 |
| 17 | Return Stacking with Capital-Efficient Overlays | -33.5% | 낙폭 큼 | +43.7% | 1.17 | 1.3 | 2016–2026 |
| 18 | Fifty-Two Week High Leaderboard | -34.5% | 낙폭 큼 | +15.8% | 0.72 | 0.46 | 2016–2026 |
| 19 | Growth-Value Style Selection | -35.0% | 낙폭 큼 | +29.6% | 0.97 | 0.85 | 2016–2026 |
| 20 | Gross Profitability and Price Acceleration | -36.6% | 낙폭 매우 큼 | +17.4% | 0.78 | 0.48 | 2016–2026 |
| 21 | Kaufman Efficiency Index Strategy | -48.6% | 낙폭 매우 큼 | +23.5% | 0.82 | 0.48 | 2016–2026 |
| 22 | Faber Ivy Amplified Leaderboard | -49.6% | 낙폭 매우 큼 | +51.7% | 1.01 | 1.04 | 2016–2026 |
| 23 | Leveraged Dual Momentum ETF | -57.2% | 낙폭 매우 큼 | +38.5% | 0.89 | 0.67 | 2018–2026 |
2026-10-04 재실행.
Mega-Cap Price Acceleration and Quality Engine입니다. 2016-10-21부터 2026-10-02까지 최악의 하락이 -14.0%, 연환산 수익률이 +15.6%였습니다.
Tactical ETF Regime Switcher입니다. 연 +35.9%를 최대 낙폭 -14.6%로 얻어 수익÷낙폭(칼마) 비율이 2.46입니다.
아닙니다. 전략의 현재 코드로 과거 가격에 다시 돌린 결과입니다. 백테스트는 실제 비용 일부를 담지 않으며 미래 수익을 예측하지 않습니다.
고지. 백테스트는 과거 데이터에 대한 가상 시뮬레이션입니다. 실제 거래의 모든 비용을 담지 않으며 실거래 결과가 아니고 미래 수익을 보장하지 않습니다. 교육용 리서치이며 투자 조언이 아닙니다.