팩터 전략은 수익성, 성장 가속, 가치·성장 스타일, 최근 수익률의 왜도처럼 연구에서 미래 수익과 연결된 특성으로 종목을 줄 세웁니다. 순위 상위를 들고 정해진 주기로 리밸런싱하며, 대개 그 위에 시장 필터를 얹습니다.
전략 5개. 최대 낙폭 중앙값 35.0%, CAGR 중앙값 17.9%. 낙폭이 가장 얕은 전략은 Mega-Cap Price Acceleration and Quality Engine(-14.0%), 낙폭 대비 수익이 가장 높은 전략은 Mega-Cap Price Acceleration and Quality Engine(수익÷낙폭 1.11)입니다.
자산군별: 미국 주식·ETF 4, 크립토 1.
점 하나가 전략 하나입니다. 왼쪽일수록 최악의 하락이 얕고, 위쪽일수록 연 수익률이 높습니다. 왼쪽 위가 적은 낙폭으로 수익을 낸 자리입니다.
| # | 전략 | 최대 낙폭 | 위험 구간 | 연환산(CAGR) | 샤프 | 수익÷낙폭 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mega-Cap Price Acceleration and Quality Engine | -14.0% | 낙폭 낮음 | +15.6% | 1.33 | 1.11 | 2016–2026 |
| 2 | Dynamic Factor Strength Strategy | -24.1% | 낙폭 보통 | +17.9% | 0.97 | 0.74 | 2016–2026 |
| 3 | Growth-Value Style Selection | -35.0% | 낙폭 큼 | +29.6% | 0.97 | 0.85 | 2016–2026 |
| 4 | Gross Profitability and Price Acceleration | -36.6% | 낙폭 매우 큼 | +17.4% | 0.78 | 0.48 | 2016–2026 |
| 5 | Realized Skewness Lottery Demand | -66.8% | 낙폭 매우 큼 | +18.0% | 0.66 | 0.27 | 2019–2026 |
2026-10-04 재실행.
Mega-Cap Price Acceleration and Quality Engine입니다. 2016-10-21부터 2026-10-02까지 최악의 하락이 -14.0%, 연환산 수익률이 +15.6%였습니다.
Mega-Cap Price Acceleration and Quality Engine입니다. 연 +15.6%를 최대 낙폭 -14.0%로 얻어 수익÷낙폭(칼마) 비율이 1.11입니다.
아닙니다. 전략의 현재 코드로 과거 가격에 다시 돌린 결과입니다. 백테스트는 실제 비용 일부를 담지 않으며 미래 수익을 예측하지 않습니다.
고지. 백테스트는 과거 데이터에 대한 가상 시뮬레이션입니다. 실제 거래의 모든 비용을 담지 않으며 실거래 결과가 아니고 미래 수익을 보장하지 않습니다. 교육용 리서치이며 투자 조언이 아닙니다.