이 페이지의 전략은 모두 백테스트 전체 기간 동안 고점 대비 최악의 하락을 25% 이하로 지켰습니다. 낙폭이 얕아야 나쁜 해에도 바닥에서 포기하지 않고 들고 갈 수 있으므로, 수익률을 보기 전에 여기서 시작하세요.
점 하나가 전략 하나입니다. 왼쪽일수록 최악의 하락이 얕고, 위쪽일수록 연 수익률이 높습니다. 왼쪽 위가 적은 낙폭으로 수익을 낸 자리입니다.
| # | 전략 | 최대 낙폭 | 위험 구간 | 연환산(CAGR) | 샤프 | 수익÷낙폭 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mega-Cap Price Acceleration and Quality Engine | -14.0% | 낙폭 낮음 | +15.6% | 1.33 | 1.11 | 2016–2026 |
| 2 | Tactical ETF Regime Switcher | -14.6% | 낙폭 낮음 | +35.9% | 1.56 | 2.46 | 2020–2026 |
| 3 | Tactical Index Acceleration | -14.7% | 낙폭 낮음 | +17.2% | 1.11 | 1.17 | 2016–2026 |
| 4 | Asymmetric Sharpe Perpetual Corridor | -16.8% | 낙폭 보통 | +18.6% | 1.17 | 1.11 | 2020–2026 |
| 5 | Canary-Signaled Tactical ETF Strategy | -16.9% | 낙폭 보통 | +4.5% | 0.46 | 0.27 | 2016–2026 |
| 6 | Vigilant Leveraged Trend Rotation | -18.6% | 낙폭 보통 | +10.7% | 0.82 | 0.57 | 2016–2026 |
| 7 | Tsallis Entropy Weight Optimization | -19.0% | 낙폭 보통 | +17.8% | 1.02 | 0.94 | 2016–2026 |
| 8 | Volatility Managed Index Portfolio | -19.6% | 낙폭 보통 | +11.9% | 0.82 | 0.61 | 2016–2026 |
| 9 | Systematic Option Collar | -21.5% | 낙폭 보통 | +18.3% | 1.06 | 0.85 | 2016–2026 |
| 10 | Dynamic Factor Strength Strategy | -24.1% | 낙폭 보통 | +17.9% | 0.97 | 0.74 | 2016–2026 |
2026-10-04 재실행.
백테스트 전체 기간의 최대 낙폭이 25% 이하인 것입니다. 다시 돌린 전략 27개 중 10개가 해당합니다.
Tactical ETF Regime Switcher입니다. 최대 낙폭 -14.6%에 연 +35.9%(칼마 2.46).
고지. 백테스트는 과거 데이터에 대한 가상 시뮬레이션입니다. 실제 거래의 모든 비용을 담지 않으며 실거래 결과가 아니고 미래 수익을 보장하지 않습니다. 교육용 리서치이며 투자 조언이 아닙니다.