추세 추종 규칙은 가격이 이동평균 위에 있거나 신고가를 이어 갈 때 들고 있다가 추세가 꺾이면 빠집니다. 상승의 초반과 하락의 초반을 놓치는 대신, 하락이 길게 이어질 때 최악의 손실을 줄이는 것이 목적입니다.
전략 4개. 최대 낙폭 중앙값 32.2%, CAGR 중앙값 16.4%. 낙폭이 가장 얕은 전략은 The Turtle Tactical Trend System(-25.5%), 낙폭 대비 수익이 가장 높은 전략은 The Turtle Tactical Trend System(수익÷낙폭 0.62)입니다.
자산군별: 미국 주식·ETF 4.
점 하나가 전략 하나입니다. 왼쪽일수록 최악의 하락이 얕고, 위쪽일수록 연 수익률이 높습니다. 왼쪽 위가 적은 낙폭으로 수익을 낸 자리입니다.
| # | 전략 | 최대 낙폭 | 위험 구간 | 연환산(CAGR) | 샤프 | 수익÷낙폭 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Turtle Tactical Trend System | -25.5% | 낙폭 큼 | +15.8% | 0.77 | 0.62 | 2016–2026 |
| 2 | Tactical Gearing System | -31.0% | 낙폭 큼 | +17.0% | 0.9 | 0.55 | 2016–2026 |
| 3 | Asymmetric Trend-Following System | -33.4% | 낙폭 큼 | +12.1% | 0.63 | 0.36 | 2016–2026 |
| 4 | Kaufman Efficiency Index Strategy | -48.6% | 낙폭 매우 큼 | +23.5% | 0.82 | 0.48 | 2016–2026 |
2026-10-04 재실행.
The Turtle Tactical Trend System입니다. 2016-10-21부터 2026-10-02까지 최악의 하락이 -25.5%, 연환산 수익률이 +15.8%였습니다.
The Turtle Tactical Trend System입니다. 연 +15.8%를 최대 낙폭 -25.5%로 얻어 수익÷낙폭(칼마) 비율이 0.62입니다.
아닙니다. 전략의 현재 코드로 과거 가격에 다시 돌린 결과입니다. 백테스트는 실제 비용 일부를 담지 않으며 미래 수익을 예측하지 않습니다.
고지. 백테스트는 과거 데이터에 대한 가상 시뮬레이션입니다. 실제 거래의 모든 비용을 담지 않으며 실거래 결과가 아니고 미래 수익을 보장하지 않습니다. 교육용 리서치이며 투자 조언이 아닙니다.