최대 낙폭(MDD)은 그때까지의 최고점에서 이후 저점까지 가장 크게 떨어진 폭을 고점 대비 %로 나타낸 값입니다. 가장 나쁜 순간에 견뎌야 했던 손실이므로, 그 전략을 실제로 들고 갈 수 있을지 판단할 때 가장 실용적인 위험 지표입니다.
MDD = 기간 전체에서 (현재 가치 ÷ 그때까지 최고 가치 − 1)의 최솟값
Mega-Cap Price Acceleration and Quality Engine의 최대 낙폭은 -14.0%입니다. 고점에서 $10,000 였던 계좌가 최악의 시점에 약 $8,597까지 내려갔다는 뜻입니다. 거기서 고점을 되찾으려면 16.3% 상승이 필요하므로, 깊은 낙폭은 보기보다 회복이 훨씬 어렵습니다.
다시 돌린 전략 27개의 최대 낙폭은 14.0%에서 66.8% 사이이고 중앙값은 27.0%입니다.
점 하나가 전략 하나입니다. 왼쪽일수록 최악의 하락이 얕고, 위쪽일수록 연 수익률이 높습니다. 왼쪽 위가 적은 낙폭으로 수익을 낸 자리입니다.
MDD = 기간 전체에서 (현재 가치 ÷ 그때까지 최고 가치 − 1)의 최솟값
Mega-Cap Price Acceleration and Quality Engine의 최대 낙폭은 -14.0%입니다. 고점에서 $10,000 였던 계좌가 최악의 시점에 약 $8,597까지 내려갔다는 뜻입니다. 거기서 고점을 되찾으려면 16.3% 상승이 필요하므로, 깊은 낙폭은 보기보다 회복이 훨씬 어렵습니다.
다시 돌린 전략 27개의 최대 낙폭은 14.0%에서 66.8% 사이이고 중앙값은 27.0%입니다.
고지. 백테스트는 과거 데이터에 대한 가상 시뮬레이션입니다. 실제 거래의 모든 비용을 담지 않으며 실거래 결과가 아니고 미래 수익을 보장하지 않습니다. 교육용 리서치이며 투자 조언이 아닙니다.