이 전략들은 무엇을 살지보다 얼마나 살지로 위험을 조절합니다. 실현 변동성이 커지면 비중을 줄이거나, 옵션 칼라로 하방을 막습니다. 목표가 더 고른 자산곡선이므로 CAGR 보다 낙폭과 샤프를 먼저 보세요.
전략 3개. 최대 낙폭 중앙값 19.6%, CAGR 중앙값 17.8%. 낙폭이 가장 얕은 전략은 Tsallis Entropy Weight Optimization(-19.0%), 낙폭 대비 수익이 가장 높은 전략은 Tsallis Entropy Weight Optimization(수익÷낙폭 0.94)입니다.
자산군별: 미국 주식·ETF 3.
점 하나가 전략 하나입니다. 왼쪽일수록 최악의 하락이 얕고, 위쪽일수록 연 수익률이 높습니다. 왼쪽 위가 적은 낙폭으로 수익을 낸 자리입니다.
| # | 전략 | 최대 낙폭 | 위험 구간 | 연환산(CAGR) | 샤프 | 수익÷낙폭 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsallis Entropy Weight Optimization | -19.0% | 낙폭 보통 | +17.8% | 1.02 | 0.94 | 2016–2026 |
| 2 | Volatility Managed Index Portfolio | -19.6% | 낙폭 보통 | +11.9% | 0.82 | 0.61 | 2016–2026 |
| 3 | Systematic Option Collar | -21.5% | 낙폭 보통 | +18.3% | 1.06 | 0.85 | 2016–2026 |
2026-10-04 재실행.
Tsallis Entropy Weight Optimization입니다. 2016-10-21부터 2026-10-02까지 최악의 하락이 -19.0%, 연환산 수익률이 +17.8%였습니다.
Tsallis Entropy Weight Optimization입니다. 연 +17.8%를 최대 낙폭 -19.0%로 얻어 수익÷낙폭(칼마) 비율이 0.94입니다.
아닙니다. 전략의 현재 코드로 과거 가격에 다시 돌린 결과입니다. 백테스트는 실제 비용 일부를 담지 않으며 미래 수익을 예측하지 않습니다.
고지. 백테스트는 과거 데이터에 대한 가상 시뮬레이션입니다. 실제 거래의 모든 비용을 담지 않으며 실거래 결과가 아니고 미래 수익을 보장하지 않습니다. 교육용 리서치이며 투자 조언이 아닙니다.