수익÷낙폭 순위 상위권의 미국 주식·ETF 전략 두 개를 같은 기준으로 비교합니다. 각각 얼마나 떨어졌는지, 얼마나 빨리 불었는지, 위험 한 단위로 수익을 얼마나 얻었는지입니다.
| Return Stacking with Capital-Efficient Overlays | Intraday Opening Range Breakout | |
|---|---|---|
| 최대 낙폭 | -33.5% | -30.9% |
| CAGR | +43.7% | +35.3% |
| 칼마 (CAGR ÷ 낙폭) | 1.30 | 1.14 |
| Sharpe | 1.17 | 1.06 |
| 누적 수익률 | +3572.0% | +1911.3% |
| 위험 구간 | 낙폭 큼 | 낙폭 큼 |
| 전략 유형 | 모멘텀 로테이션 | 장중·미시구조 |
| 기간 | 2016-10-21 – 2026-10-02 | 2016-10-21 – 2026-10-02 |
최악의 하락은 Intraday Opening Range Breakout가 더 얕았습니다(-30.9%). 연 수익률은 Return Stacking with Capital-Efficient Overlays가 더 높았습니다(연 +43.7%). 낙폭 대비 수익은 Return Stacking with Capital-Efficient Overlays가 1.30 대 1.14로 앞섭니다.
$10,000 시작, 2016-10-21 – 2026-10-02, 점선은 SPY.
$10,000 시작, 2016-10-21 – 2026-10-02, 점선은 SPY.
Intraday Opening Range Breakout입니다(-30.9%).
칼마 비율로는 Return Stacking with Capital-Efficient Overlays(1.30 대 1.14), 샤프 지수로는 Return Stacking with Capital-Efficient Overlays(1.17)입니다.
둘 다 미국 주식·ETF 전략이며 현재 코드로 과거 가격에 다시 돌렸습니다. 기간도 같습니다(2016-10-21 – 2026-10-02).
고지. 백테스트는 과거 데이터에 대한 가상 시뮬레이션입니다. 실제 거래의 모든 비용을 담지 않으며 실거래 결과가 아니고 미래 수익을 보장하지 않습니다. 교육용 리서치이며 투자 조언이 아닙니다.