수익÷낙폭 순위 상위권의 미국 주식·ETF 전략 두 개를 같은 기준으로 비교합니다. 각각 얼마나 떨어졌는지, 얼마나 빨리 불었는지, 위험 한 단위로 수익을 얼마나 얻었는지입니다.
| Growth-Value Style Selection | Tactical Leveraged Trend Rotation | |
|---|---|---|
| 최대 낙폭 | -35.0% | -25.4% |
| CAGR | +29.6% | +17.8% |
| 칼마 (CAGR ÷ 낙폭) | 0.85 | 0.70 |
| Sharpe | 0.97 | 0.81 |
| 누적 수익률 | +1223.0% | +409.3% |
| 위험 구간 | 낙폭 큼 | 낙폭 큼 |
| 전략 유형 | 팩터 | 모멘텀 로테이션 |
| 기간 | 2016-10-21 – 2026-10-02 | 2016-10-21 – 2026-10-02 |
최악의 하락은 Tactical Leveraged Trend Rotation가 더 얕았습니다(-25.4%). 연 수익률은 Growth-Value Style Selection가 더 높았습니다(연 +29.6%). 낙폭 대비 수익은 Growth-Value Style Selection가 0.85 대 0.70로 앞섭니다.
$10,000 시작, 2016-10-21 – 2026-10-02, 점선은 SPY.
$10,000 시작, 2016-10-21 – 2026-10-02, 점선은 SPY.
Tactical Leveraged Trend Rotation입니다(-25.4%).
칼마 비율로는 Growth-Value Style Selection(0.85 대 0.70), 샤프 지수로는 Growth-Value Style Selection(0.97)입니다.
둘 다 미국 주식·ETF 전략이며 현재 코드로 과거 가격에 다시 돌렸습니다. 기간도 같습니다(2016-10-21 – 2026-10-02).
고지. 백테스트는 과거 데이터에 대한 가상 시뮬레이션입니다. 실제 거래의 모든 비용을 담지 않으며 실거래 결과가 아니고 미래 수익을 보장하지 않습니다. 교육용 리서치이며 투자 조언이 아닙니다.