여기 있는 전략은 모두 현재 코드로 과거 가격에 다시 돌린 결과이며, 최대 낙폭이 얕은 것부터 깊은 순으로 정리했습니다. 같은 연 수익률이라도 낙폭이 50%인 전략과 15%인 전략은 다른 위험이므로 낙폭을 먼저 두고 수익÷낙폭 비율을 옆에 둡니다. 중간에 거래가 멈췄거나 결과가 없거나 기간이 3년이 안 되는 백테스트는 연환산 수익률이 부풀려 보이므로 싣지 않습니다.
| # | 전략 | 최대 낙폭(MDD) | 위험 구간 | 연평균 수익률(CAGR) | 위험 대비 수익(샤프) | 수익÷낙폭 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamic Factor Strength Strategy | -24.1% | 낙폭 보통 | +18.0% | 0.97 | 0.75 | 2016–2026 |
| 2 | Velocity Strength Filter | -27.5% | 낙폭 큼 | +17.6% | 0.84 | 0.64 | 2016–2026 |
| 3 | Tactical Leveraged Trend Rotation | -29.4% | 낙폭 큼 | +18.2% | 0.84 | 0.62 | 2016–2026 |
| 4 | Fifty-Two Week High Leaderboard | -34.5% | 낙폭 큼 | +16.1% | 0.73 | 0.47 | 2016–2026 |
| 5 | Growth-Value Style Selection | -35.0% | 낙폭 큼 | +29.5% | 0.97 | 0.84 | 2016–2026 |
| 6 | Kaufman Efficiency Index Strategy | -48.3% | 낙폭 매우 큼 | +25.2% | 0.86 | 0.52 | 2016–2026 |
백테스트 = 과거 가격으로 돌린 시뮬레이션이며 실제 매매가 아닙니다.
2026-10-10 재실행.
최대 낙폭은 직전 고점에서 가장 크게 떨어진 폭으로, 그 전략을 들고 있었다면 견뎌야 했던 손실의 크기입니다. 연환산 수익률(CAGR)은 시작 금액을 끝 금액으로 복리로 잇는 연 수익률입니다. 수익÷낙폭은 두 숫자를 나눈 값이라, 연 15%를 벌며 최악에 15% 떨어진 전략은 1.0, 연 30%를 벌며 60% 떨어진 전략은 0.5 가 됩니다. 샤프는 일상적인 등락 대비 수익입니다. 백테스트는 과거 가격에 규칙을 적용해 본 시뮬레이션이므로 미래 예측이 아니라 그 규칙이 어떻게 움직였는지에 대한 근거로 읽어 주세요. 위험 구간은 최대 낙폭 기준으로 15% 이하 낮음, 25% 이하 보통, 35% 이하 큼, 그 이상 매우 큼으로 나눴습니다.
고지. 백테스트는 과거 데이터에 대한 가상 시뮬레이션입니다. 실제 거래의 모든 비용을 담지 않으며 실거래 결과가 아니고 미래 수익을 보장하지 않습니다. 교육용 리서치이며 투자 조언이 아닙니다.